Tc2000 média móvel

Perguntas de dados do mercado Pacote de classificação TC2000 e médias móveis exponenciais Eu sou um usuário do TC2000 e tenho uma pergunta sobre o tratamento dos indicadores que você originou e usa. Abaixo está uma descrição de como meu programa de software TC2000 aplica sua criação. Isso vem dos arquivos de ajuda associados ao TC2000: T2106 McClellan Oscillator: O McClellan Oscillator é relatado a cada dia por muitos serviços de notícias financeiras. O valor reportado será quase sempre diferente do nosso valor porque, como mencionado anteriormente, usamos todas as ações na NYSE. A tendência geral do indicador, no entanto, será a mesma. O McClellan Oscillator é calculado subtraindo uma média móvel de 39 dias de (Advances - Decls) de uma média móvel de 19 dias de (Advances - Decls). Não funciona apenas como um indicador overboughtoversold, ele funciona bastante bem em fazer mudanças de tendência de curto prazo quando ele cruza a linha zero. Aqui novamente é muito importante que você defina sua escala de gráfico para aritmética porque o McClellan Oscillator será negativo em alguns dias de mercado e os valores negativos não podem ser exibidos em uma escala logarítmica. Pergunta: O seu TC20008217s é realmente diferente, ou essas MAs apenas imitam os resultados de como você os calcula. Os gráficos deles e seus em seus relatórios parecem muito próximos. Neste momento, não preciso de números exatos para achar útil para mim. Existem outros programas de software embalados lá que você conhece que usam suas fórmulas. Por exemplo, um onde eu poderia ligar um símbolo e puxar seu Price Osc. Tendência 5 e 10, Summ. Índice, etc. A maioria dos pacotes de gráficos competentes permitirá calcular médias médias exponenciais (EMAs). A sua terminologia é diferente da nossa, devido ao fascínio do público em que as médias móveis são atribuídas a algum parâmetro de tempo. Usamos a terminologia original usada por P. N. Haurlan, o primeiro a empregar EMAs, e o primeiro cara a oeste do Mississippi a usar um computador para análise técnica. Ele se referiu a EMA específicas por sua constante de suavização, e continuamos essa tradição. Para calcular uma Tendência 10, você precisa informar o programa de software para lhe dar uma EMA de 19 dias. A 5 Tendência é uma EMA de 39 dias. Para obter um Oscilador de Preços, tente usar a função MACD e selecione os EMA apropriados. Você pode brincar com valores diferentes para ver se você gosta de outros melhor. Quanto aos irmãos Worden. Descrição do nosso indicador, é um pouco intrigante que eles alegam que o deles é diferente por causa do uso de cada ação na NYSE. Eu não sei o que eles pensam que nós fazemos é um comentário estranho. O que eles não especificaram foi que eles usam EMAs, eles simplesmente indicam as médias móveis. Não sei se eles estão usando médias móveis simples (SMAs) ou EMAs. A minha posição é que se eles querem usar diferentes técnicas e dados diferentes do que nós, eles deveriam dizer isso e chamá-lo de algo diferente. As médias médias médias médias são usadas para alisar as tendências. O TC2000 oferece quatro tipos diferentes de médias móveis. Uma média móvel simples dá igual peso a cada ponto de dados para o período. Se o período for 3 e os últimos três pontos de dados forem 3, 4 e 5, o valor médio mais recente seria (345) 34 (divida por três porque existem três pontos de dados). Uma média móvel exponencial (EMA), às vezes também chamada de média móvel ponderada exponencialmente (EWMA), aplica fatores de ponderação que diminuem exponencialmente. A ponderação para cada ponto de dados mais antigo diminui exponencialmente, dando muito mais importância às observações recentes, enquanto ainda não descarta as observações mais antigas. A média ponderada da frente, como uma média exponencial, permite que os dados mais recentes sejam calculados para impactar o valor médio mais do que o mais antigo. dados. É calculado de forma diferente das médias exponenciais, mas também dá maior peso aos dados recentes. Uma média ponderada da frente de 5 períodos é calculada da seguinte forma (C é a barra mais recente, C4 é de 4 baras): Média ponderada da frente (C5) (C14) (C23) (C32) C4) 15 Média móvel da casca - O casco Moving Average resolve o antigo dilema de fazer uma média móvel mais sensível à atividade de preço atual, enquanto mantém a suavidade da curva. Na verdade, o HMA quase elimina o atraso e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. Leia mais Você pode ver como os diferentes tipos de média produzem resultados diferentes. As quatro médias são traçadas usando um período de 21: simples (vermelho), exponencial (ciano), frente-ponderada (amarelo) e média móvel de Hull (laranja). Além disso, você pode escolher o elemento de preço a ser usado no cálculo da média: 160Last, Open, High, Low ou Typical Price. As médias em movimento têm um parâmetro Offset que permite que você altere o gráfico médio para frente ou para trás (valor de compensação negativa). Isso permite que você traça o que comumente se refere como médias movidas deslocadas160. Leia mais sobre as médias móveis deslocadas em Investopedia. TC2000 Artigos de suporte Média de mudança ponderada da frente (FWMA) (v16) Cálculo de uma média móvel móvel ponderada na frente As médias médias ponderadas na frente não são criadas na linguagem de fórmula de critérios pessoais, mas a construção de uma FWMA em uma O PCF é bastante direto. Uma média móvel ponderada da frente é calculada usando barras de dados de período. Portanto, uma média móvel de 2 períodos em diante requer duas barras de dados para calcular e uma média móvel ponderada dianteira de 30 períodos requer que 30 barras de dados sejam calculadas. A média móvel é denominada frente ponderada porque os dados mais novos recebem maior peso do que os dados mais antigos nos cálculos. Cada barra mais antiga diminui o fator usado para os cálculos em 1 quando você não conta o denominador usado para o cálculo como um todo. A barra mais nova é multiplicada pelo período e, em seguida, cada barra antiga reduz isso por um até que os dados mais antigos utilizados no cálculo sejam multiplicados por 1. O resultado é dividido pela soma dos fatores usados ​​para cada barra. Portanto, uma média móvel de 2 períodos com a frente pode ser calculada da seguinte forma. (2 C1 1 C1) (2 1) O que pode ser simplificado para o seguinte. E uma média móvel ponderada frontal de 3 períodos pode ser calculada da seguinte forma. (3 C 2 C1 1 C 2) (3 2 1) que pode ser simplificado para o seguinte. (3 C 2 C1 C2) 6 Este padrão continua à medida que o período aumenta.